Detalierea liniilor de activitate
┌──────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Linia de activitate │ Cota │ Exemple de activitati incluse │
│ │de risc│ │
├──────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Finante corporatiste │ 18% │- Subscrierea de instrumente financiare si/sau plasamentul│
│ │ │ de instrumente financiare in baza unui angajament ferm │
│ │ │- Servicii legate de operatiunile de subscriere │
│ │ │- Acordarea de consultanta in domeniul investitiilor │
│ │ │- Acordarea de consultanta cu privire la structura │
│ │ │ capitalului, strategia de afaceri si aspectele conexe, │
│ │ │ precum si acordarea de consultanta si prestarea de │
│ │ │ servicii cu privire la fuziunile si achizitiile de │
│ │ │ societati │
│ │ │- Servicii de cercetare privind investitiile, analize │
│ │ │ financiare si alte forme de consiliere generala │
│ │ │ referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare │
├──────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Tranzactionare si vanzari │ 18% │- Tranzactionare pe cont propriu │
│ │ │- Intermediere pe pietele interbancare │
│ │ │- Preluare si transmitere de ordine privind unul sau mai │
│ │ │ multe instrumente financiare │
│ │ │- Executare de ordine pentru contul clientilor │
│ │ │- Plasament de instrumente financiare fara angajament ferm│
│ │ │- Administrare a unui sistem multilateral de │
│ │ │ tranzactionare │
├──────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Brokeraj de retail │ 12% │- Preluare si transmitere de ordine privind unul sau mai │
│(Activitati cu persoane │ │ multe instrumente financiare │
│fizice sau entitati mici │ │- Executare de ordine pentru contul clientilor │
│sau mijlocii, fata de care│ │- Plasament de instrumente financiare fara angajament ferm│
│expunerile indeplinesc │ │ │
│conditiile pentru a fi │ │ │
│incadrate in clasa │ │ │
│expunerilor de tip retail,│ │ │
│stabilite la art. 4 alin. │ │ │
│(2) din Regulamentul │ │ │
│BNR-CNVM nr. 14/19/2006 │ │ │
│privind tratamentul │ │ │
│riscului de credit pentru │ │ │
│institutiile de credit si │ │ │
│firmele de investitii │ │ │
│potrivit abordarii │ │ │
│standard) │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Activitate bancara │ 15% │- Atragere de depozite si alte fonduri rambursabile │
│comerciala │ │- Acordare de credite │
│ │ │- Leasing financiar │
│ │ │- Emitere de garantii si asumare de angajamente │
├──────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Activitate bancara de │ 12% │- Atragere de depozite si alte fonduri rambursabile │
│retail │ │- Acordare de credite │
│(Activitati cu persoane │ │- Leasing financiar │
│fizice sau entitati mici │ │- Emitere de garantii si asumare de angajamente │
│sau mijlocii, fata de care│ │ │
│expunerile indeplinesc │ │ │
│conditiile pentru a fi │ │ │
│incadrate in clasa de │ │ │
│expunerilor tip retail, │ │ │
│stabilite la art. 4 alin. │ │ │
│(2) din Regulamentul │ │ │
│BNR-CNVM nr. 14/19/2006 │ │ │
│privind tratamentul │ │ │
│riscului de credit pentru │ │ │
│institutiile de credit si │ │ │
│firmele de investitii │ │ │
│potrivit abordarii │ │ │
│standard) │ │ │
├──────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Plati si decontari │ 18% │- Servicii de transfer de fonduri/Operatiuni de plati │
│ │ │- Emitere si administrare de mijloace de plata │
├──────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Servicii de agent │ 15% │- Pastrarea si administrarea de instrumente financiare │
│ │ │ pentru contul clientilor, inclusiv custodia si servicii │
│ │ │ conexe cum ar fi administrarea numerarului sau a │
│ │ │ garantiilor reale │
├──────────────────────────┼───────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤
│Administrarea activelor │ 12% │- Administrare de portofolii │
│ │ │- Administrare a organismelor de plasament colectiv in │
│ │ │ valori mobiliare │
│ │ │- Alte forme de administrare a activelor │
└──────────────────────────┴───────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘
Clasificarea evenimentelor de pierdere
┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Categoria de │ Definitie │
│ evenimente │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Frauda interna │Pierderi rezultate din actiuni de genul celor comise cu intentia de │
│ │fraudare, de insusire frauduloasa de bunuri (in sens juridic) sau de │
│ │incalcare/eludare a reglementarilor, legislatiei sau politicii │
│ │institutiei de credit, in care este implicata cel putin o persoana din │
│ │interiorul acesteia; sunt excluse evenimentele de tipul discriminarii │
│ │sau incalcarii principiilor diversitatii. │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Frauda externa │Pierderi rezultate din actiuni de genul celor comise cu intentia de │
│ │fraudare, de insusire frauduloasa de bunuri sau de incalcare/eludare a │
│ │legislatiei, comise de un tert. │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Practici de angajare│Pierderi rezultate din actiuni contrare prevederilor legislatiei si │
│si siguranta la │conventiilor in materie de angajare, sanatate si siguranta la locul de │
│locul de munca │munca, din plata de daune pentru vatamari corporale sau din │
│ │practici/evenimente de discriminare sau de incalcare a principiilor │
│ │diversitatii. │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Clienti, produse si │Pierderi rezultate din incalcarea neintentionata sau din neglijenta a │
│practici comerciale │obligatiilor profesionale fata de clienti (inclusiv cele privind │
│ │increderea/siguranta si cele privind adecvarea serviciilor) sau din │
│ │natura sau caracteristicile unui produs. │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Pagube asupra │Pierderile rezultate din distrugerea sau deteriorarea activelor │
│activelor corporale │corporale in urma catastrofelor naturale sau a altor evenimente. │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Intreruperea │Pierderi rezultate din intreruperi ale activitatii sau functionarea │
│activitatii si │neadecvata a sistemelor. │
│functionarea │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Executarea, livrarea│Pierderi datorate procesarii neadecvate a tranzactiilor sau gestiunii │
│si gestiunea │necorespunzatoare a proceselor; pierderi din relatiile cu partenerii de │
│proceselor │afaceri/comerciali si cu furnizorii. │
┴────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Abordarea utilizata la nivel de grup │
┌──────────────────────────────────┼──────────────────┬────────────────────┬──────────────────┤
│Abordarea utilizata la nivelul │ │ Abordarea standard │Abordarea avansata│
│filialei sau al liniei de │Abordarea de baza │ sau abordarea │ de evaluare*1) │
│activitate │ │standard alternativa│ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│La nivelul filialei se utilizeaza │ │ Utilizare partiala │Utilizare partiala│
│abordarea de baza │ - │ acceptabila*2) │ acceptabila │
├──────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│La nivelul filialei/liniei de │ │ │ │
│activitate se utilizeaza abordarea│ Nu se accepta │ │Utilizare partiala│
│standard sau abordarea standard │utilizare partiala│ - │ acceptabila │
│alternativa │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│La nivelul filialei/liniei de │Utilizare partiala│ Utilizare partiala │ │
│activitate se utilizeaza abordarea│ acceptabila │ acceptabila │ - │
│avansata de evaluare*3) │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Abordarea utilizata la nivelul entitatii juridice │
┌──────────────────────────────────┼──────────────────┬────────────────────┬──────────────────┤
│Abordarea utilizata la │ Abordarea de │ Abordarea standard │Abordarea avansata│
│nivelul liniei de │ baza │ sau abordarea │ de evaluare*4) │
│activitate/sucursalei │ │standard alternativa│ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│La nivelul sucursalei se │ - │ Nu se accepta │Utilizare partiala│
│utilizeaza abordarea de baza │ │ utilizare partiala │ acceptabila │
├──────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│La nivelul liniei de activitate/ │ │ │ │
│sucursalei se utilizeaza abordarea│ Nu se accepta │ - │Utilizare partiala│
│standard sau abordarea standard │utilizare partiala│ │ acceptabila │
│alternativa │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│La nivelul liniei de activitate/ │ Nu se accepta │ Nu se accepta │ │
│sucursalei se utilizeaza abordarea│utilizare partiala│ utilizare partiala │ - │
│avansata de evaluare │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘