Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
REGULAMENT nr. 2 din 9 octombrie 2017 privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente
EMITENT: Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 13 din 5 ianuarie 2018
În temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional,
Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială emite următorul regulament:
CAP. I
Domeniul de aplicare
ART. 1
(1) Prezentul regulament reglementează metodologia şi procedura utilizate de Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, denumit în continuare Comitetul, pentru stabilirea amortizoarelor de capital, precum şi sfera de aplicare a acestor instrumente, în vederea emiterii de recomandări în acest sens, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, denumită în continuare Legea.
(2) Recomandările emise de Comitet în baza prezentului regulament au ca destinatari Banca Naţională a României (denumită în continuare BNR), respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare ASF), denumite autorităţi naţionale de supraveghere financiară sectorială.
(3) Recomandările Comitetului respectă regimul juridic arătat la art. 4 alin. (2) din Lege.
(4) Comitetul poate recomanda autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială să acorde derogări de la aplicarea anumitor măsuri de reciprocitate în domeniul amortizoarelor de capital acelor instituţii care înregistrează expuneri sub un anumit prag recomandat de Comitet.
(5) În situaţia în care decide să acţioneze conform alin. (4), Comitetul raportează Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) derogările acordate de autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială şi le recomandă acestora să aplice un proces de monitorizare continuă, în vederea efectuării eventualelor ajustări necesare.
ART. 2
(1) Termenii şi expresiile „stat membru“, „stat terţ“, „risc sistemic“, „instituţie de importanţă sistemică“ folosite în cuprinsul prezentului regulament au semnificaţia prevăzută la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 99/2006.
(2) Termenii şi expresiile „instituţie“, „instituţie de credit“, „filială“, „societate financiară holding“, „societate financiară holding-mamă“, „societate financiară holding mixtă“, „societate financiară holding mixtă-mamă“, „instituţie-mamă“, „autoritate competentă“, „bază consolidată“, „bază subconsolidată“, „fonduri proprii“ au semnificaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 [denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013].
(3) Termenii şi expresiile „amortizorul de conservare a capitalului“, „amortizorul anticiclic de capital specific instituţiei de credit“, „amortizorul anticiclic de capital specific S.S.I.F.“, „amortizorul de capital aferent instituţiilor globale de importanţă sistemică (amortizorul G-SII)“, „amortizorul de capital aferent altor instituţii de importanţă sistemică (amortizorul O-SII)“, „amortizorul de capital pentru riscul sistemic“, „rata amortizorului anticiclic de capital“ au semnificaţia prevăzută de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul BNR nr. 5/2013), respectiv de Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările şi completările ulterioare (Regulamentul ASF nr. 3/2014).
(4) Sintagma „amortizorul anticiclic de capital specific instituţiei“ reprezintă „amortizorul anticiclic de capital specific instituţiei de credit“ şi, respectiv, „amortizorul anticiclic de capital specific S.S.I.F.“
(5) Sintagma „referenţial pentru amortizor“ reprezintă rata de referinţă a amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei, calculată în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2).
(6) Sintagma „societate de servicii de investiţii financiare (denumită în continuare S.S.I.F.)“ are semnificaţia prevăzută de art. 2 alin. (1) lit. x) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Sintagma „instituţie autorizată la nivel naţional“ are, după caz, semnificaţia sintagmei „instituţie de credit autorizată la nivel naţional“, prevăzută de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sau a sintagmei „firmă de investiţii autorizată la nivel naţional“, prevăzută de Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
CAP. II
Amortizorul de conservare a capitalului
ART. 3
(1) Comitetul poate recomanda ASF să excepteze S.S.I.F. mici şi mijlocii de la cerinţa de a menţine un amortizor de conservare a capitalului, dacă o astfel de exceptare nu ameninţă stabilitatea sistemului financiar la nivel naţional.
(2) Recomandarea Comitetului în scopul prevăzut la alin. (1) include o explicaţie a motivului pentru care exceptarea nu ameninţă stabilitatea sistemului financiar şi conţine, de asemenea, accepţiunea Comitetului asupra definiţiei exacte a S.S.I.F. mici şi mijlocii exceptate.
(3) În cazul în care, ca urmare a recomandării Comitetului, ASF decide exceptarea S.S.I.F. mici şi mijlocii de la cerinţa menţinerii unui amortizor anticiclic de capital specific S.S.I.F., Comitetul informează Comisia Europeană (denumită în continuare Comisia), Comitetul European pentru Risc Sistemic (denumit în continuare CERS), Autoritatea Bancară Europeană (denumită în continuare ABE) şi autorităţile competente ale statelor membre în cauză. Comitetul publică recomandarea pe site-ul propriu.
(4) Pentru elaborarea definiţiei S.S.I.F. mici şi mijlocii exceptate, Comitetul are în vedere Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, aşa cum aceasta a fost transpusă în dreptul intern prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
CAP. III
Amortizorul anticiclic de capital
SECŢIUNEA 1
Rata amortizorului anticiclic de capital
ART. 4
(1) Comitetul evaluează şi stabileşte trimestrial rata amortizorului anticiclic de capital, aplicabilă instituţiilor care deţin expuneri din credite în România, având în vedere următoarele:
a) referenţialul pentru amortizorul anticiclic de capital calculat de Comitet, în vederea orientării sale în procesul de stabilire a ratei amortizorului;
b) orientările CERS emise în conformitate cu art. 135 alin. (1) lit. a), c) şi d) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE (denumită în continuare Directiva 2013/36/UE), precum şi recomandările emise de CERS cu privire la stabilirea ratei amortizorului;
c) alte variabile considerate relevante pentru tratarea riscului sistemic ciclic.
(2) În sensul alin. (1) lit. a), referenţialul reflectă, într-o manieră relevantă, ciclul de creditare şi riscurile datorate creşterii excesive a creditelor în România, luând în considerare în mod corespunzător particularităţile economiei naţionale. Referenţialul se bazează totodată pe deviaţia ponderii creditului în produsul intern brut (denumit în continuare PIB) de la tendinţa sa pe termen lung, având în vedere printre altele:
a) un indicator al creşterii înregistrate de activitatea de creditare în România şi, în special, un indicator de reflectare a modificărilor înregistrate de ponderea creditelor acordate în România în PIB;
b) orientările în vigoare ale CERS, emise în conformitate cu art. 135 alin. (1) lit. b) din Directiva 2013/36/UE.
(3) Comitetul recomandă autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială impunerea ratei amortizorului anticiclic de capital stabilite conform alin. (1).
ART. 5
Pentru stabilirea ratei amortizorului anticiclic de capital, exprimată ca procent din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, aplicabilă instituţiilor care deţin expuneri din credite în România, Comitetul are în vedere ca această rată să se situeze între 0% şi 2,5%, calibrată în trepte de 0,25 puncte procentuale sau multipli de 0,25 puncte procentuale. (2) În cazuri justificate, pe baza considerentelor prevăzute la art. 4 alin. (1), Comitetul poate decide să recomande o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(3) În cazul în care Comitetul decide să recomande pentru prima dată o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 0 sau stabileşte o rată a amortizorului superioară celei aplicabile la acel moment, acesta decide şi data de la care recomandă autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială să impună instituţiilor aplicarea ratei majorate a amortizorului în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei.
(4) Comitetul recomandă ca data prevăzută la alin. (3) să fie de 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului a fost anunţată în conformitate cu art. 7 şi 8.
(5) Prin excepţie de la alin. (4), Comitetul poate recomanda ca data prevăzută la alin. (3) să fie înainte de 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului a fost anunţată, caz în care justifică termenul mai scurt pentru punerea în aplicare în baza unor circumstanţe excepţionale.
ART. 6
Comitetul comunică trimestrial autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială recomandarea privind nivelul adecvat pentru rata amortizorului anticiclic de capital.
ART. 7
(1) Comitetul anunţă trimestrial, prin publicare pe site-ul propriu, rata amortizorului anticiclic de capital recomandată.
(2) Anunţul include cel puţin următoarele informaţii:
a) rata amortizorului anticiclic de capital recomandată;
b) ponderea creditului în PIB şi deviaţia acestuia de la tendinţa pe termen lung;
c) referenţialul pentru amortizorul anticiclic de capital, calculat în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2);
d) justificarea pentru rata amortizorului anticiclic de capital;
e) în situaţia unei creşteri a ratei amortizorului, data de la care recomandă aplicarea de către instituţii a ratei majorate a amortizorului în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei;
f) în cazul în care data menţionată la lit. e) este înainte de 12 luni de la data anunţului prevăzut la prezentul alineat, o referire la circumstanţele excepţionale care justifică reducerea termenului de la care rata este impusă;
g) în situaţia unei reduceri a ratei amortizorului, perioada orientativă pentru care nu se preconizează nicio majorare, însoţită de o justificare corespunzătoare. Stabilirea perioadei orientative nu reprezintă un angajament pentru Comitet.
(3) Comitetul ia toate măsurile rezonabile pentru a se coordona cu autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială în privinţa momentului acestui anunţ.
(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 40 alin. (1), Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituţiilor de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială.
ART. 8
(1) Comitetul transmite trimestrial o notificare CERS cu privire la rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă ca urmare a recomandării sale. În notificarea respectivă Comitetul include totodată informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (2).
(2) În situaţia în care Comitetul consideră că, pentru funcţionarea eficientă a aplicării amortizorului anticiclic de capital, este necesar ca alte state membre să recunoască rata stabilită la nivelul României, acesta transmite CERS, împreună cu notificarea de la alin. (1), şi o solicitare de reciprocitate.
ART. 9
(1) Comitetul poate recomanda ASF să excepteze S.S.I.F. mici şi mijlocii de la cerinţa menţinerii unui amortizor anticiclic de capital specific S.S.I.F., dacă o astfel de exceptare nu ameninţă stabilitatea financiară a României.
(2) Recomandarea privind exceptarea conţine o explicaţie a motivului pentru care aceasta nu ameninţă stabilitatea sistemului financiar şi accepţiunea Comitetului asupra definiţiei exacte a S.S.I.F. mici şi mijlocii exceptate.
(3) În cazul în care, ca urmare a recomandării Comitetului, ASF decide exceptarea S.S.I.F. mici şi mijlocii de la cerinţa menţinerii unui amortizor anticiclic de capital specific S.S.I.F., Comitetul informează Comisia, CERS, ABE şi autorităţile competente ale statelor membre în cauză. Comitetul publică recomandarea pe site-ul propriu.
(4) Pentru elaborarea definiţiei S.S.I.F. mici şi mijlocii exceptate, Comitetul are în vedere Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, aşa cum aceasta a fost transpusă prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.
SECŢIUNEA a 2-a
Recunoaşterea ratelor amortizorului anticiclic de capital mai mari de 2,5%
ART. 10
(1) În situaţia în care autoritatea desemnată dintrun alt stat membru stabileşte o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Comitetul poate recunoaşte această rată pentru scopurile calculării, de către instituţiile autorizate la nivel naţional, a amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei.
(2) În cazul în care decide să recunoască o rată a amortizorului anticiclic de capital potrivit alin. (1), Comitetul emite o recomandare adresată autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială de impunere a amortizorului recunoscut în cel mult 3 luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a recomandării CERS privind recunoaşterea ratei, dacă o astfel de recomandare a fost publicată şi sub rezerva ca în cuprinsul recomandării publicate să nu fi fost indicat un alt termen.
(3) Comitetul anunţă recunoaşterea ratei amortizorului anticiclic de capital prin publicarea pe site-ul propriu şi informează CERS asupra recunoaşterii ratei în termen de cel mult 1 lună de la data adoptării de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială a recomandării sale privind măsura de reciprocitate.
(4) Comitetul include în cadrul anunţului publicat pe site-ul propriu cel puţin următoarele informaţii:
a) rata amortizorului anticiclic de capital recomandată;
b) statul membru căruia i se aplică;
c) în cazul în care rata este majorată, data de la care recomandă aplicarea acestei majorări de către instituţiile autorizate la nivel naţional, în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei;
d) în cazul în care data menţionată la lit. c) este înainte de 12 luni de la data anunţului prevăzut la prezentul alineat, o referire la circumstanţele excepţionale care justifică reducerea termenului de la care rata este impusă.
(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 40 alin. (1), Comitetul anunţă pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituţiilor de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială.
(6) În cazul în care Comitetul decide să nu recunoască o rată a amortizorului anticiclic de capital stabilită de autoritatea desemnată dintr-un stat membru, după caz, formulează o recomandare în cuprinsul căreia indică rata considerată adecvată şi/sau alte măsuri care pot contribui la salvgardarea stabilităţii financiare.
(7) În situaţia arătată la alin. (6), Comitetul notifică, în termen de 1 lună de la adoptarea deciziei:
a) CERS;
b) autoritatea desemnată din statul membru care a stabilit rata amortizorului anticiclic de capital;
c) Banca Centrală Europeană, în cazul în care autoritatea care a stabilit rata amortizorului anticiclic de capital aparţine unui stat membru participant în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere, conform Regulamentului (UE) nr. 1.024/2013 din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce priveşte politicile legate de supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit.
SECŢIUNEA a 3-a
Decizia privind ratele amortizorului anticiclic de capital aplicabile expunerilor din state terţe
ART. 11
(1) În cazul emiterii unei recomandări de către CERS cu privire la stabilirea ratelor amortizorului anticiclic de capital pentru expunerile din state terţe, în procesul de luare a deciziei referitoare la emiterea unei recomandări în privinţa acestor rate Comitetul ia în considerare recomandarea CERS.
(2) Decizia Comitetului de emitere a unei recomandări privind ratele amortizorului anticiclic de capital aplicabile expunerilor din state terţe nu este condiţionată de existenţa unei recomandări a CERS în acest sens, prevederile prezentei secţiuni fiind aplicabile întocmai şi în lipsa acesteia.
(3) Pentru scopurile aplicării dispoziţiilor cuprinse în prezenta secţiune, Comitetul identifică anual statele terţe semnificative pe baza informaţiilor cantitative privind expunerile instituţiilor autorizate la nivel naţional faţă de statele terţe, fără însă a se limita în mod necesar la acestea. În acest scop, Comitetul utilizează Procedura privind amortizorul anticiclic de capital pentru state terţe, care are în vedere indicatorii de evaluare prevăzuţi în cadrul Deciziei CERS nr. 3/2015 din 11 decembrie 2015 privind evaluarea semnificaţiei ţărilor terţe pentru sistemul bancar al Uniunii în ceea ce priveşte recunoaşterea şi stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital.
(4) În cursul celui de-al doilea trimestru al fiecărui an, Comitetul transmite CERS lista statelor terţe semnificative identificate.
(5) Comitetul monitorizează riscurile aferente creşterii excesive a creditelor din statele terţe semnificative cel puţin anual.
(6) Comitetul informează CERS atunci când consideră că, pentru expunerile situate într-un stat terţ semnificativ, este necesară:
a) stabilirea unei rate a amortizorului anticiclic de capital, conform art. 12 sau 13;
b) luarea unei decizii cu privire la recunoaşterea sau, după caz, nerecunoaşterea unei rate a amortizorului anticiclic de capital stabilite de autoritatea relevantă din respectivul stat terţ, conform art. 13.
ART. 12
(1) În cazul în care autoritatea relevantă dintr-un stat terţ nu a stabilit şi nu a publicat o rată a amortizorului anticiclic de capital pentru acest stat, iar una sau mai multe instituţii autorizate la nivel naţional deţin expuneri din credite localizate în acesta, Comitetul poate stabili nivelul ratei amortizorului anticiclic de capital pe care îl recomandă autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială, în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei.
(2) În cazul în care decide să stabilească o rată a amortizorului anticiclic de capital potrivit alin. (1), Comitetul emite o recomandare adresată autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială.
ART. 13
(1) În situaţia în care autoritatea relevantă dintr-un stat terţ stabileşte o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mică sau egală cu 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Comitetul poate recunoaşte această rată pentru scopurile calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei de către instituţiile autorizate la nivel naţional.
(2) În situaţia în care autoritatea relevantă dintr-un stat terţ stabileşte o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mare de 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Comitetul poate recunoaşte această rată pentru scopurile calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei de către instituţiile autorizate la nivel naţional, după cum urmează:
a) după informarea CERS cu privire la această rată, efectuată de Comitet în scopul obţinerii de asistenţă, şi emiterea unei recomandări de către CERS; sau
b) după emiterea unei recomandări de către CERS, dacă CERS a fost deja informat de către o altă autoritate desemnată cu privire la această rată.
(3) În cazul în care decide să recunoască o rată a amortizorului anticiclic de capital potrivit alin. (1) şi (2), Comitetul emite o recomandare adresată în acest sens autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială.
(4) Prin excepţie de la alin. (1), Comitetul poate stabili o rată a amortizorului anticiclic de capital pentru un stat terţ mai mare decât rata stabilită de autoritatea relevantă din statul terţ, dar care să nu depăşească 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dacă, din motive rezonabile, se consideră că această din urmă rată nu este suficientă pentru a proteja în mod adecvat instituţiile din România care înregistrează expuneri din credite situate în statul terţ împotriva riscurilor determinate de creşterea excesivă a creditării în acel stat.
(5) Comitetul nu poate stabili o rată a amortizorului anticiclic de capital, aplicabilă instituţiilor care înregistrează expuneri din credite situate în statul terţ, sub nivelul impus de autoritatea relevantă din statul terţ decât în cazul în care acest nivel depăşeşte 2,5% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(6) Atunci când decide, în conformitate cu alin. (4) şi (5), să stabilească o rată diferită decât cea publicată de autoritatea relevantă dintr-un stat terţ pentru amortizorul anticiclic de capital, Comitetul emite o recomandare adresată autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială, în cuprinsul căreia indică rata considerată adecvată.
(7) În cazul în care Comitetul decide să recomande o rată a amortizorului anticiclic de capital pentru expunerile situate întrun stat terţ mai mare decât rata amortizorului anticiclic stabilită de autoritatea relevantă din statul terţ, Comitetul recomandă autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială şi data de la care acestea să impună instituţiilor autorizate la nivel naţional aplicarea acestui nivel, în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei.
(8) Comitetul recomandă ca data prevăzută la alin. (7) să fie de 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului a fost anunţată în conformitate cu art. 14.
(9) Comitetul poate recomanda ca data prevăzută la alin. (7) să fie înainte de 12 luni de la data la care rata majorată a amortizorului a fost anunţată, caz în care justifică termenul mai scurt pentru punerea în aplicare în baza unor circumstanţe excepţionale.
ART. 14
(1) Comitetul publică pe site-ul propriu un anunţ privind recomandarea referitoare la rata amortizorului anticiclic de capital pentru un stat terţ, stabilită în conformitate cu prezenta secţiune, în termen de 3 zile de la emiterea acesteia.
(2) Comitetul include în cadrul anunţului respectiv următoarele informaţii:
a) rata amortizorului anticiclic de capital recomandată şi statul terţ căruia i se aplică;
b) o justificare pentru rata respectivă;
c) data de la care recomandă aplicarea de către instituţii a nivelului majorat al ratei, în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei, în cazul în care valoarea ratei este stabilită pentru prima dată peste zero sau este majorată;
d) în cazul în care data menţionată la lit. c) este înainte de 12 luni de la data anunţului prevăzut la prezentul alineat, o referire la circumstanţele excepţionale care justifică reducerea termenului de la care rata este impusă.
(3) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 40 alin. (1), Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituţiilor de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială.
(4) Comitetul notifică CERS în termenul şi condiţiile prevăzute la alin. (3).
CAP. IV
Instituţii globale de importanţă sistemică (G-SII) şi alte instituţii de importanţă sistemică (O-SII)
SECŢIUNEA 1
Instituţii globale de importanţă sistemică - G-SII
ART. 15
(1) Comitetul identifică, pe bază consolidată, instituţiile globale de importanţă sistemică, denumite în continuare instituţii de tip G-SII, care sunt persoane juridice române.
(2) O instituţie de tip G-SII este o instituţie-mamă din UE, o societate financiară holding-mamă din UE, o societate financiară holding mixtă-mamă din UE sau o instituţie. O instituţie care este o filială a unei instituţii-mamă din UE, a unei societăţi financiare holding-mamă din UE sau a unei societăţi financiare holding mixte-mamă din UE nu este considerată instituţie de tip G-SII.
(3) O instituţie intră în procesul de identificare a instituţiilor de tip G-SII dacă indicatorul de măsură a expunerii utilizat pentru calculul efectului de levier financiar depăşeşte pragul prevăzut de pct. 2 din Ghidul ABE GL/2016/01 cu privire la detalierea indicatorilor de importanţă sistemică globală şi publicarea lor.
ART. 16
(1) În procesul de identificare a instituţiilor de tip G-SII, Comitetul utilizează metodologia prevăzută în Regulamentul delegat (UE) nr. 1.222/2014 al Comisiei din 8 octombrie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru precizarea metodologiei pentru identificarea instituţiilor globale de importanţă sistemică şi pentru definirea de subcategorii ale instituţiilor globale de importanţă sistemică şi în Ghidul ABE GL/2016/1 cu privire la detalierea indicatorilor de importanţă sistemică globală şi publicarea lor. Metodologia este bazată pe următoarele categorii de indicatori:
a) dimensiunea grupului;
b) interconectarea grupului cu sistemul financiar;
c) posibilitatea de substituire a serviciilor sau a infrastructurii financiare furnizate de grup;
d) complexitatea grupului;
e) activitatea transfrontalieră a grupului, inclusiv activitatea transfrontalieră între statele membre şi între un stat membru şi un stat terţ.
(2) Fiecare categorie constă în indicatori cuantificabili ponderaţi în mod egal. Prin aplicarea metodologiei prevăzute la alin. (1) se obţine un scor global pentru fiecare entitate evaluată, realizând astfel identificarea şi alocarea instituţiilor de tip G-SII într-o subcategorie, conform prevederilor art. 17 şi 18.
(3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor Comitetului potrivit art. 15 alin. (1), Comitetul poate solicita autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială raportarea datelor (indicatori şi date auxiliare) şi colectarea anuală a datelor şi valorilor indicatorilor instituţiilor de tip G-SII, în conformitate cu metodologia de identificare prevăzută la alin. (1) şi folosind modelul electronic publicat în acest scop pe site-ul ABE.
(4) Comitetul poate solicita ca datele raportate de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială să fie identice cu cele prezentate Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară, dacă este cazul.
(5) Comitetul transmite ABE valorile raportate de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială ale indicatorilor instituţiilor de tip G-SII utilizaţi pentru a determina scorul acestora conform metodologiei de identificare prevăzute la alin. (1), în scopuri de centralizare pe site-ul ABE.
ART. 17
În procesul de identificare a instituţiilor de tip G-SII, Comitetul alocă instituţiile de tip G-SII în una dintre cele cinci subcategorii stabilite prin Regulamentul delegat (UE) nr. 1.222/2014 al Comisiei din 8 octombrie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare pentru precizarea metodologiei pentru identificarea instituţiilor globale de importanţă sistemică şi pentru definirea de subcategorii ale instituţiilor globale de importanţă sistemică.
ART. 18
(1) Subcategoriei celei mai joase i se alocă un amortizor G-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, urmând ca cerinţa amortizorului alocat pentru celelalte subcategorii să crească în mod gradual, în trepte de 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, până la a patra subcategorie inclusiv.
(2) Subcategoriei celei mai înalte i se alocă un amortizor G-SII de 3,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
(3) Comitetul recomandă autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială să impună instituţiilor de tip G-SII menţinerea unui amortizor G-SII stabilit în conformitate cu prezenta secţiune.
ART. 19
(1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege şi fără a aduce atingere prevederilor art. 15, 17 şi 18 din prezentul regulament, Comitetul poate:
a) să realoce o instituţie de tip G-SII dintr-o subcategorie inferioară într-o subcategorie superioară;
b) să aloce o entitate prevăzută la art. 15, care are un scor global inferior scorului-limită al subcategoriei celei mai joase, în respectiva subcategorie sau într-o subcategorie superioară, considerând-o astfel instituţie de tip G-SII.
(2) În cazul în care Comitetul adoptă o decizie în conformitate cu alin. (1) lit. b), acesta informează în mod corespunzător ABE, furnizând totodată argumentaţia avută în vedere la fundamentarea deciziei.
ART. 20
(1) Comitetul transmite Comisiei, CERS şi ABE şi anunţă, prin publicare pe site-ul propriu, numele instituţiilor identificate drept instituţii de tip G-SII, precum şi subcategoria în care fiecare dintre aceste instituţii este alocată.
(2) Comitetul revizuieşte anual instituţiile de tip G-SII identificate, precum şi alocarea acestor instituţii în subcategoriile respective şi comunică rezultatul către instituţiile vizate, Comisie, CERS şi ABE.
(3) Comitetul anunţă, prin publicare pe site-ul propriu, lista actualizată a instituţiilor de tip G-SII identificate, precum şi subcategoria în care este alocată fiecare dintre aceste instituţii.
SECŢIUNEA a 2-a
Alte instituţii de importanţă sistemică - O-SII
ART. 21
(1) Comitetul identifică pe bază individuală, subconsolidată sau consolidată, după caz, alte instituţii de importanţă sistemică, denumite în continuare instituţii de tip O-SII, care sunt persoane juridice române.
(2) O instituţie de tip O-SII este o instituţie-mamă din UE, o societate financiară holding-mamă din UE, o societate financiară holding mixtă-mamă din UE sau o instituţie.
ART. 22
(1) În vederea identificării instituţiilor de tip O-SII, Comitetul utilizează o metodologie care respectă prevederile Ghidului ABE GL/2014/10 privind criteriile de stabilire a condiţiilor de aplicare a articolului 131 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE (CRD) în ceea ce priveşte evaluarea altor instituţii de importanţă sistemică (O-SII) şi este bazată pe cel puţin unul dintre criteriile următoare:
a) dimensiunea;
b) importanţa pentru economia Uniunii sau a statului membru relevant;
c) anvergura activităţilor transfrontaliere;
d) interconectarea instituţiei sau a grupului cu sistemul financiar.
(2) Comitetul publică un sumar al metodologiei prevăzute la alin. (1), inclusiv un sumar al indicatorilor opţionali, după caz, utilizate în procesul de identificare a instituţiilor de tip O-SII, precum şi pentru stabilirea cerinţei privind amortizorul O-SII.
(3) De regulă, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, Comitetul publică scorurile instituţiilor identificate ca fiind O-SII. Acesta indică instituţiile care au scorul superior pragului stabilit conform metodologiei prevăzute la alin. (1) şi care, prin urmare, sunt desemnate automat ca fiind O-SII. După caz, Comitetul publică, de asemenea, rata amortizorului care se aplică diferitelor O-SII.
(4) Atunci când o instituţie care înregistrează un scor mai mic decât pragul ales în conformitate cu metodologia prevăzută la alin. (1) este desemnată ca fiind O-SII, Comitetul publică o declaraţie conţinând următoarea motivaţie:
a) indicatorul/indicatorii opţional(i) utilizat (utilizaţi) pentru a fundamenta desemnarea ca O-SII;
b) relevanţa acestui indicator pentru sistemul financiar din România;
c) importanţa sistemică a instituţiei prin prisma indicatorului (indicatorilor) specific(i).
ART. 23
(1) În baza criteriilor de identificare a instituţiilor de tip O-SII, Comitetul poate recomanda autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială să impună instituţiilor de tip O-SII menţinerea unui amortizor de până la 2% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Recomandarea Comitetului conţine totodată şi nivelul de aplicare al fiecărui amortizor, respectiv pe bază consolidată, subconsolidată sau individuală, după caz.
(2) Pentru fundamentarea recomandării, Comitetul are în vedere următoarele:
a) amortizorul O-SII nu trebuie să determine efecte negative disproporţionate asupra sistemului financiar în ansamblu sau asupra unor părţi ale acestuia în alte state membre sau în Uniune în ansamblu, formând sau creând un obstacol pentru funcţionarea pieţei interne;
b) amortizorul O-SII trebuie să fie revizuit de către Comitet cel puţin anual.
(3) În procesul de stabilire a ratei amortizorului O-SII pe care Comitetul o recomandă, acesta are în vedere că, în cazul în care o instituţie de tip O-SII este o filială fie a unei instituţii de tip G-SII, fie a unei instituţii de tip O-SII care este o instituţie-mamă din UE şi face obiectul unui amortizor O-SII pe o bază consolidată, rata amortizorului O-SII pe care o recomandă şi care se aplică la nivel individual sau subconsolidat nu depăşeşte valoarea mai mare dintre următoarele:
a) 1% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; şi
b) rata amortizorului G-SII sau O-SII aplicabil grupului la nivel consolidat.
(4) După emiterea unei recomandări pentru un amortizor O-SII, Comitetul transmite o notificare Comisiei, CERS, ABE şi autorităţii competente sau, după caz, autorităţii desemnate din statele membre în cauză cu 1 lună înainte de publicarea recomandării pe site-ul propriu.
(5) Până la expirarea termenului de răspuns de 1 lună, recomandarea nu produce efecte.
(6) În măsura în care răspunsurile Comisiei, CERS, ABE şi autorităţilor competente sau, după caz, autorităţilor desemnate din statele membre în cauză nu modifică pe fond recomandarea Comitetului, aceasta se consideră emisă şi produce efecte de la data expirării termenului de răspuns. Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la expirarea termenului de răspuns şi transmite acestora textul final al recomandării.
(7) În cazul în care răspunsurile Comisiei, CERS, ABE şi autorităţilor competente sau, după caz, autorităţilor desemnate din statele membre în cauză modifică pe fond recomandarea Comitetului, aceasta se consideră că nu a fost emisă.
(8) Notificarea prevăzută la alin. (4) descrie în detaliu:
a) motivele pentru care se consideră că amortizorul O-SII poate fi eficace şi adecvat pentru atenuarea riscului;
b) o evaluare, pe baza informaţiilor aflate la dispoziţia Comitetului, a posibilului impact pozitiv sau negativ manifestat de amortizorul O-SII pe piaţa internă;
c) rata amortizorului O-SII stabilită de Comitet, pe care a decis să o recomande.
(9) Publicarea comunicatului de presă privind recomandarea emisă de Comitet, precum şi a recomandării în condiţiile art. 10 alin. (3) din Lege se face în termen de 3 zile de la data la care recomandarea produce efecte.
(10) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 40 alin. (1), Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituţiilor de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială.
ART. 24
(1) Comitetul transmite Comisiei, CERS şi ABE numele instituţiilor identificate drept instituţii de tip O-SII.
(2) Comitetul revizuieşte anual instituţiile de tip O-SII identificate şi comunică rezultatul către instituţiile vizate, Comisie, CERS şi ABE. Totodată, Comitetul comunică ABE scorurile tuturor instituţiilor identificate drept O-SII, precum şi valorile indicatorilor pentru respectivele instituţii.
(3) Comitetul anunţă, prin publicare pe site-ul propriu, lista actualizată a instituţiilor de tip O-SII identificate.
CAP. V
Amortizorul pentru riscul sistemic
SECŢIUNEA 1
Stabilirea amortizorului pentru riscul sistemic
ART. 25
În scopul prevenirii şi diminuării riscurilor sistemice sau macroprudenţiale neciclice manifestate pe termen lung care nu fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013, în sensul de risc de perturbare a sistemului financiar, care ar putea avea consecinţe negative la nivelul sistemului financiar şi la nivelul economiei reale, Comitetul poate recomanda aplicarea, la nivelul întregului sector financiar sau numai pentru unul sau mai multe subansambluri ale acestuia, a unui amortizor de capital pentru riscul sistemic.
ART. 26
(1) Amortizorul de capital pentru riscul sistemic se poate aplica expunerilor localizate pe teritoriul României, expunerilor localizate în state terţe, precum şi expunerilor localizate în alte state membre, în acest ultim caz cu respectarea prevederilor art. 28 şi 31.
(2) Comitetul poate recomanda aplicarea unui amortizor de capital pentru riscul sistemic la un nivel de cel puţin 1% calculat pe baza expunerilor la care se aplică în conformitate cu alin. (1).
(3) Comitetul poate recomanda menţinerea amortizorului de capital pentru riscul sistemic pe bază individuală, subconsolidată şi consolidată, după caz.
(4) Comitetul poate recomanda autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială să impună amortizorul de capital pentru risc sistemic tuturor instituţiilor sau unuia ori mai multor subansambluri ale sectorului financiar. De asemenea, Comitetul poate recomanda rate diferite ale amortizorului de capital pentru riscul sistemic pentru diferite subansambluri ale sectorului financiar.
(5) Comitetul poate recomanda aplicarea amortizorului de capital pentru riscul sistemic în trepte de ajustare graduală sau accelerată de 0,5 puncte procentuale.
(6) Atunci când decide să recomande autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială impunerea amortizorului de capital pentru riscul sistemic, Comitetul are în vedere următoarele:
a) amortizorul de capital pentru riscul sistemic trebuie să nu inducă efecte negative disproporţionate asupra unor părţi sau asupra întregului sistem financiar la nivelul altor state membre sau la nivelul Uniunii Europene şi să nu conducă la formarea sau crearea unui obstacol pentru funcţionarea pieţei interne;
b) amortizorul de capital pentru riscul sistemic trebuie să fie revizuit de către Comitet cel puţin o dată la doi ani.
ART. 27
(1) După emiterea unei recomandări privind impunerea unei cerinţe de menţinere a amortizorului de capital pentru riscul sistemic de până la 3% inclusiv, pentru expunerile localizate pe teritoriul României, precum şi pentru cele localizate în alte state membre, Comitetul transmite o notificare Comisiei, CERS, ABE şi autorităţilor competente ale statelor membre în cauză cu 1 lună înainte de publicarea anunţului prevăzut la art. 34.
(2) În cazul în care cerinţa amortizorului de capital pentru riscul sistemic de până la 3% inclusiv se aplică expunerilor situate în state terţe, Comitetul transmite o notificare atât destinatarilor indicaţi la alin. (1), cât şi autorităţilor de supraveghere ale statelor terţe în cauză.
(3) Până la expirarea termenului de 1 lună prevăzut la alin. (1), recomandarea nu produce efecte.
(4) În măsura în care răspunsurile Comisiei, CERS, ABE, autorităţilor competente ale statelor membre în cauză şi ale statelor terţe, după caz, nu modifică pe fond recomandarea Comitetului, aceasta se consideră emisă şi produce efecte de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1). Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) şi transmite acestora textul final al recomandării.
(5) În cazul în care răspunsurile Comisiei, CERS, ABE, autorităţilor competente ale statelor membre în cauză şi ale statelor terţe, după caz, modifică pe fond recomandarea Comitetului, aceasta se consideră că nu a fost emisă.
(6) Notificările prevăzute la alin. (1) şi (2) includ descrierea în detaliu a următoarelor elemente:
a) riscul sistemic sau macroprudenţial manifestat la nivel naţional;
b) motivele pentru care dimensiunea riscurilor sistemice şi macroprudenţiale prezintă o ameninţare la adresa stabilităţii financiare la nivel naţional;
c) motivele pentru care amortizorul pentru riscul sistemic recomandat este considerat eficient şi adecvat pentru diminuarea intensităţii riscului;
d) o evaluare, în baza informaţiilor disponibile, a potenţialului impact de natură pozitivă sau negativă manifestat de amortizorul pentru riscul sistemic pe piaţa internă;
e) justificarea pentru care niciuna dintre măsurile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu excepţia art. 458 şi 459 din regulamentul menţionat, sau de Directiva 2013/36/UE, transpusă prin OUG nr. 99/2006, Regulamentul BNR nr. 5/2013, Regulamentul ASF nr. 3/2014, precum şi prezentul regulament, nu este suficientă, în mod individual sau coroborate, pentru a diminua riscul macroprudenţial sau sistemic identificat, luând în considerare eficacitatea relativă a acestor măsuri;
f) rata amortizorului de capital pentru riscul sistemic stabilită de Comitet, pe care a decis să o recomande.
ART. 28
După data expirării termenului prevăzut la art. 27 alin. (1), Comitetul poate recomanda autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială aplicarea cerinţei amortizorului de capital pentru riscul sistemic la nivelul tuturor expunerilor. În situaţia în care Comitetul recomandă, pentru expunerile situate în alte state membre, un nivel al amortizorului de până la 3% inclusiv, atunci Comitetul trebuie să recomande aceeaşi rată pentru toate expunerile localizate în toate statele membre ale Uniunii Europene, care fac obiectul amortizorului respectiv.
ART. 29
(1) După emiterea unei recomandări pentru prima dată sau după revizuirea unei recomandări privind impunerea unei cerinţe de menţinere a unui amortizor de capital pentru riscul sistemic de peste 3% pentru expunerile localizate în alte state membre, Comitetul transmite o notificare Comisiei, CERS, ABE şi autorităţilor desemnate, respectiv autorităţilor competente ale statelor membre în cauză.
(2) În cazul în care cerinţa amortizorului de capital pentru riscul sistemic de peste 3% se aplică expunerilor situate în state terţe, Comitetul transmite o notificare atât destinatarilor indicaţi la alin. (1), cât şi autorităţilor de supraveghere ale statelor terţe în cauză.
ART. 30
Notificarea prevăzută la art. 29 include o descriere în detaliu a următoarelor elemente:
a) riscul sistemic sau macroprudenţial manifestat la nivel naţional;
b) motivele pentru care dimensiunea riscurilor sistemice sau macroprudenţiale prezintă o ameninţare la adresa stabilităţii financiare la nivel naţional, justificând nivelul cerinţei privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic;
c) motivele pentru care amortizorul pentru riscul sistemic recomandat este considerat eficient şi adecvat pentru diminuarea intensităţii riscului;
d) o evaluare, în baza informaţiilor disponibile, a potenţialului impact, de natură pozitivă sau negativă, manifestat de amortizorul pentru riscul sistemic pe piaţa internă;
e) justificarea pentru care niciuna dintre măsurile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu excepţia art. 458 şi 459 din regulamentul menţionat, sau de Directiva 2013/36/UE, transpusă prin OUG nr. 99/2006, Regulamentul BNR nr. 5/2013, Regulamentul ASF nr. 3/2014, precum şi prezentul regulament, nu este suficientă, în mod individual sau coroborate, pentru a diminua riscul macroprudenţial sau sistemic identificat, luând în considerare eficacitatea relativă a acestor măsuri;
f) rata amortizorului de capital pentru riscul sistemic stabilită de Comitet, pe care a decis să o recomande.
ART. 31
(1) Recomandarea Comitetului emisă pentru prima dată sau revizuirea unei recomandări emise privind impunerea cerinţei de menţinere a unui amortizor de capital pentru riscul sistemic de peste 3%, conform prevederilor art. 29, nu produce efecte până la primirea unui răspuns din partea Comisiei.
(2) Recomandarea prevăzută la alin. (1) se consideră emisă şi produce efecte ulterior adoptării de către Comisie a unui act de punere în aplicare.
ART. 32
(1) Fără a aduce atingere alin. (2), în situaţia în care Comitetul recomandă impunerea pentru prima dată sau revizuieşte o recomandare privind impunerea unei rate a amortizorului între 3% şi 5% pentru expunerile situate în România, precum şi pentru cele situate în state terţe, Comitetul transmite către Comisie notificarea prevăzută la art. 29.
(2) Până la primirea unui răspuns din partea Comisiei, recomandarea nu produce efecte.
(3) Recomandarea se consideră emisă şi produce efecte ulterior primirii avizului din partea Comisiei.
(4) În situaţia în care Comisia emite un aviz negativ, Comitetul respectă avizul, caz în care recomandarea Comitetului se consideră că nu a fost emisă, sau prezintă Comisiei motivele pentru care nu se conformează. Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la decizia emisă în legătură cu avizul Comisiei şi transmite acestora textul final al recomandării.
(5) În cazul în care Comitetul recomandă impunerea pentru prima dată sau revizuieşte o rată a amortizorului între 3% şi 5% pentru expunerile situate în România, iar un subansamblu al sectorului financiar din România, căruia i se aplică respectiva rată, este o filială a cărei societăţi-mamă este stabilită într-un alt stat membru, Comitetul transmite notificarea prevăzută la art. 29 autorităţii competente sau, după caz, autorităţii desemnate din statul membru în cauză, precum şi Comisiei şi CERS.
(6) Până la primirea unui răspuns din partea Comisiei şi CERS, recomandarea prevăzută la alin. (5) nu produce efecte.
(7) Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (9), recomandarea prevăzută la alin. (5) se consideră emisă şi produce efecte numai după primirea avizului din partea Comisiei şi, respectiv, CERS.
(8) În cazul în care Comitetul şi autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea desemnată din statul membru respectiv nu ajung la o decizie comună, iar avizul este negativ atât din partea Comisiei, cât şi din partea CERS, Comitetul poate sesiza ABE în vederea unei medieri obligatorii, în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Autorităţii Europene de Supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei.
(9) În cazul prevăzut la alin. (8), recomandarea adresată autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială privind impunerea unui amortizor de capital pentru risc sistemic pentru expunerile în cauză nu produce efecte până la luarea unei decizii de către ABE.
ART. 33
(1) După emiterea unei recomandări pentru prima dată sau după revizuirea unei recomandări emise privind impunerea unei cerinţe de menţinere a unui amortizor de capital pentru riscul sistemic de peste 5% pentru expunerile localizate pe teritoriul României, Comitetul respectă procedurile de notificare de la art. 29-31 şi, după caz, procedura de la art. 32 alin. (5).
(2) În cazul în care cerinţa amortizorului de capital pentru riscul sistemic de peste 5% se aplică expunerilor situate în state terţe, Comitetul transmite o notificare atât destinatarilor indicaţi la art. 29, cât şi autorităţilor de supraveghere ale statelor terţe în cauză.
ART. 34
(1) Comitetul anunţă, prin publicare pe site-ul propriu, rata amortizorului de capital pentru riscul sistemic recomandată de acesta în baza prevederilor prezentului capitol.
(2) Anunţul include cel puţin următoarele informaţii:
a) nivelul recomandat al amortizorului în cauză;
b) instituţiile care fac obiectul cerinţei de constituire a amortizorului;
c) o justificare pentru cerinţa privind amortizorul respectiv;
d) data de la care recomandă ca instituţiile să aplice nivelul stabilit sau restabilit al amortizorului respectiv; şi
e) numele ţărilor în care expunerile situate în respectivele ţări sunt recunoscute în cadrul amortizorului de risc sistemic.
(3) Fără a aduce atingere alin. (1) şi (2), Comitetul nu include în cadrul anunţului informaţia solicitată la alin. (2) lit. c) în condiţiile în care justificarea în cauză ar putea afecta stabilitatea financiară.
(4) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 40 alin. (1), Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituţiilor de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială.
SECŢIUNEA a 2-a
Recunoaşterea ratei amortizorului pentru riscul sistemic
ART. 35
(1) Comitetul poate recunoaşte niveluri ale amortizorului pentru riscul sistemic stabilite în mod similar celor prevăzute în secţiunea 1 din prezentul capitol de autorităţile desemnate sau, după caz, de autorităţile competente din alte state membre şi poate recomanda autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială să le impună instituţiilor, persoane juridice române, pentru expunerile pe care acestea le înregistrează în statele membre respective.
(2) În cazul în care decide să recunoască rata amortizorului de risc sistemic stabilită în alt stat membru, Comitetul emite o recomandare adresată autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială de impunere a amortizorului recunoscut în termen de 3 luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a recomandării CERS către statele membre privind recunoaşterea respectivei rate sau în termenul prevăzut în recomandarea CERS.
(3) În decizia de recunoaştere a amortizorului de capital pentru riscul sistemic vor fi luate în considerare informaţiile referitoare la impunerea unei cerinţe de menţinere a amortizorului de capital pentru riscul sistemic, prezentate de autorităţile competente, respectiv autorităţile desemnate din alte state membre.
(4) În termen de cel mult 1 lună de la data impunerii ratei amortizorului de capital pentru risc sistemic de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială, Comitetul transmite o notificare Comisiei, CERS, ABE şi autorităţii competente, respectiv autorităţii desemnate din statul membru care a stabilit rata amortizorului de risc sistemic. Data impunerii este data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actului prin care se impune amortizorul.
(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 40 alin. (1), Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituţiilor de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială.
(6) Comitetul poate solicita CERS să emită o recomandare, aşa cum se prevede la art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.092/2010, pentru unul sau mai multe state membre, care pot recunoaşte amortizorul de capital pentru riscul sistemic stabilit potrivit dispoziţiilor secţiunii 1 a acestui capitol, în vederea aplicării acestuia de către instituţiile autorizate în statele membre respective pentru expunerile localizate în România.
CAP. VI
Stabilirea şi sfera de aplicare a instrumentelor macroprudenţiale în perioada tranzitorie
ART. 36
Comitetul recomandă autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială să impună instituţiilor menţinerea unui amortizor de conservare a capitalului după cum urmează:
a) la un nivel egal cu 1,25% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale instituţiei, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017;
b) la un nivel egal cu 1,875% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale instituţiei, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018.
ART. 37
Comitetul recomandă autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială să impună instituţiilor menţinerea amortizorului anticiclic de capital după cum urmează:
a) la un nivel de cel mult 1,25% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale instituţiei, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017;
b) la un nivel de cel mult 1,875% din valoarea totală a expunerilor ponderate la risc ale instituţiei, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, în perioada 1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018.
ART. 38
(1) Comitetul poate recunoaşte o decizie luată de o autoritate competentă, respectiv de o autoritate desemnată dintr-un alt stat membru, cu privire la stabilirea unei perioade tranzitorii mai scurte în ceea ce priveşte aplicarea amortizorului de conservare a capitalului şi a amortizorului anticiclic de capital, şi emite în acest sens o recomandare adresată autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială.
(2) Comitetul notifică în mod corespunzător decizia de recunoaştere adoptată conform alin. (1) Comisiei, CERS, ABE şi colegiului de supraveghetori relevant.
ART. 39
În situaţia în care, în perioada tranzitorie, autoritatea desemnată dintr-un alt stat membru stabileşte o rată a amortizorului anticiclic de capital mai mică de 2,5%, dar mai mare decât rata specificată la art. 37 pentru anul luat în considerare din interiorul perioadei tranzitorii, Comitetul:
a) poate recunoaşte această rată a amortizorului anticiclic de capital stabilită de autoritatea desemnată dintr-un alt stat membru, caz în care Comitetul va recomanda autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială ca, pentru scopurile calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei de către instituţiile autorizate la nivel naţional, să impună instituţiilor să utilizeze rata recunoscută, urmând procedura prevăzută la art. 10 alin. (3) şi (4);
b) poate decide să nu recunoască această rată a amortizorului anticiclic de capital stabilită de autoritatea desemnată dintr-un alt stat membru, caz în care Comitetul va recomanda autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială ca, pentru scopurile calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei de către instituţiile autorizate la nivel naţional, să impună instituţiilor să utilizeze ratele maxime menţionate la art. 37 pentru anul luat în considerare din interiorul perioadei tranzitorii, urmând procedura prevăzută la art. 10 alin. (6).
CAP. VII
Dispoziţii finale. Intrarea în vigoare
ART. 40
(1) Comitetul solicită autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială ca, în cazul în care decid să adopte recomandările emise de acesta în conformitate cu prezentul regulament, să informeze Comitetul în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea respectivei decizii de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială.
(2) În cazul în care autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială decid să adopte recomandările emise de Comitet, acesta solicită din partea autorităţilor o informare cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actului prin care măsurile recomandate de acesta au fost impuse instituţiilor de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială.
(3) Comitetul solicită autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială ca, în situaţia în care decid să nu adopte recomandările emise de acesta în conformitate cu prezentul regulament, să informeze Comitetul în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea respectivei decizii de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială şi să îi transmită fundamentarea pentru decizia adoptată.
(4) În situaţiile în care Comitetul emite o recomandare în conformitate cu prevederile art. 23, 27, 31 şi 32 şi notifică Comisia, CERS, ABE, autorităţi din alte state membre, termenul de 10 zile lucrătoare în care autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială îi transmit Comitetului decizia menţionată la alin. (1) sau la alin. (3) curge de la data expirării termenului de răspuns.
ART. 41
Recomandările emise de structura interinstituţională de coordonare în domeniul supravegherii macroprudenţiale (Comitetul Naţional pentru Stabilitate Financiară) în temeiul prevederilor art. 126^1 din OUG nr. 99/2006 sunt recunoscute de către Comitet şi îşi păstrează valabilitatea.
ART. 42
Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială,
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 9 octombrie 2017.
Nr. 2.
-----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
