Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
REGULAMENT nr. 1 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. 2/2017 privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente
EMITENT: Comitetul Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1277 din 22 decembrie 2020
Având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) lit. b), c), e), g) şi i) şi art. 3 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional,
în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional,
Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială emite următorul regulament:
ART. I
Regulamentul Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. 2/2017 privind metodologia şi procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital şi sfera de aplicare a acestor instrumente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Recomandările emise de Comitet în baza prezentului regulament au ca destinatari Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară (denumită în continuare ASF), denumite în continuare autorităţi naţionale de supraveghere financiară sectorială."
2. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) În situaţia în care decide să acţioneze conform alin. (4), Comitetul raportează Comitetului European pentru Risc Sistemic (denumit în continuare CERS) derogările acordate de autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială şi le recomandă acestora să aplice un proces de monitorizare continuă, în vederea efectuării eventualelor ajustări necesare."
3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Termenii şi expresiile «instituţie», «instituţie de credit», «filială», «societate financiară holding», «societate financiară holding-mamă dintr-un stat membru», «societate financiară holding-mamă din UE», «societate financiară holding mixtă», «societate financiară holding mixtă-mamă dintr-un stat membru», «societate financiară holding mixtă-mamă din UE», «instituţie-mamă dintr-un stat membru», «instituţie-mamă din UE», «autoritate competentă», «bază consolidată», «bază subconsolidată», «fonduri proprii», «instituţie globală de importanţă sistemică» (instituţie de tip G-SII), «grup» au semnificaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013)."
4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul în care, urmare a recomandării Comitetului, ASF decide exceptarea S.S.I.F. mici şi mijlocii de la cerinţa menţinerii unui amortizor de conservare a capitalului, Comitetul informează CERS. Comitetul publică recomandarea pe site-ul propriu."
5. La articolul 4 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 4
(1) Comitetul evaluează trimestrial intensitatea riscului sistemic ciclic şi caracterul adecvat al ratei amortizorului anticiclic de capital pentru România şi stabileşte sau ajustează, dacă este cazul, rata amortizorului aplicabilă instituţiilor care deţin expuneri din credite în România. În cadrul acestui proces, Comitetul ia în considerare următoarele:"
6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 7
(1) Comitetul anunţă trimestrial, prin publicare pe site-ul propriu, cel puţin următoarele informaţii:
a) rata amortizorului anticiclic de capital recomandată;
b) ponderea creditului în PIB şi deviaţia acestuia de la tendinţa pe termen lung;
c) referenţialul pentru amortizorul anticiclic de capital, calculat în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a) şi alin. (2);
d) justificarea pentru rata amortizorului anticiclic de capital;
e) în situaţia unei creşteri a ratei amortizorului, data de la care recomandă aplicarea de către instituţii a ratei majorate a amortizorului în scopul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituţiei;
f) în cazul în care data menţionată la lit. e) este înainte de 12 luni de la data anunţului prevăzut la prezentul alineat, o referire la circumstanţele excepţionale care justifică reducerea termenului de la care rata este impusă;
g) în situaţia unei reduceri a ratei amortizorului, perioada orientativă pentru care nu se preconizează nicio majorare, însoţită de o justificare corespunzătoare. Stabilirea perioadei orientative nu reprezintă un angajament pentru Comitet.
(2) Comitetul ia toate măsurile rezonabile pentru a se coordona cu autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială în privinţa momentului acestui anunţ.
(3) Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituţiilor de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială."
7. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 8
(1) Comitetul notifică CERS cu privire la fiecare modificare a ratei amortizorului anticiclic de capital aplicabilă ca urmare a recomandării sale. În notificarea respectivă, Comitetul include totodată informaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1).
(2) În situaţia în care Comitetul consideră că, pentru funcţionarea eficientă a aplicării amortizorului anticiclic de capital, este necesar ca alte state membre să recunoască rata mai mare de 2,5% stabilită la nivelul României, acesta transmite CERS, împreună cu notificarea de la alin. (1), şi o solicitare de reciprocitate."
8. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În cazul în care, ca urmare a recomandării Comitetului, ASF decide exceptarea S.S.I.F. mici şi mijlocii de la cerinţa menţinerii unui amortizor anticiclic de capital specific S.S.I.F., Comitetul informează CERS. Comitetul publică recomandarea pe site-ul propriu."
9. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Comitetul anunţă pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituţiilor de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială."
10. La articolul 14, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituţiilor de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială.
(4) Comitetul notifică CERS în condiţiile prevăzute la alin. (3), în termen de cel mult o lună de la emiterea recomandării referitoare la rata amortizorului anticiclic de capital pentru un stat terţ."
11. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) O instituţie de tip G-SII este oricare dintre următoarele:
a) un grup a cărui întreprindere-mamă este o instituţie-mamă din Uniunea Europeană (UE), o societate financiară holdingmamă din UE sau o societate financiară holding mixtămamă din UE; sau
b) o instituţie care nu este o filială a unei instituţii-mamă din UE, a unei societăţi financiare holding-mamă din UE sau a unei societăţi financiare holding mixte-mamă din UE."
12. La articolul 16, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) În vederea îndeplinirii atribuţiilor Comitetului potrivit art. 15 alin. (1), Comitetul poate solicita autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială raportarea datelor (indicatori şi date auxiliare) şi colectarea anuală a datelor şi valorilor indicatorilor instituţiilor de tip G-SII, în conformitate cu metodologia de identificare prevăzută la alin. (1) şi folosind modelul electronic publicat în acest scop pe site-ul Autorităţii Bancare Europene (denumită în continuare ABE)."
13. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:
"ART. 16^1
(1) În plus faţă de metodologia de identificare a instituţiilor de tip G-SII prevăzută la art. 16 alin. (1), pentru fiecare entitate evaluată, Comitetul calculează un scor global suplimentar, pe baza căruia poate lua măsura prevăzută la art. 19 lit. c). În acest sens, Comitetul utilizează o metodologie care se bazează pe următoarele categorii:
a) categoriile menţionate la art. 16 alin. (1) lit. a)-d);
b) activitatea transfrontalieră a grupului, excluzând activităţile grupului derulate între statele membre participante, astfel cum sunt menţionate la art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme şi a unei proceduri uniforme de rezoluţie a instituţiilor de credit şi a anumitor firme de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010.
(2) Fiecare categorie constă în indicatori cuantificabili ponderaţi în mod egal. Pentru categoriile menţionate la alin. (1) lit. a), indicatorii sunt aceiaşi ca şi indicatorii corespunzători stabiliţi în temeiul art. 16 alin. (1)."
14. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 18
(1) Subcategoriei celei mai joase i se alocă un amortizor G-SII de 1% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, urmând ca cerinţa amortizorului alocat pentru celelalte subcategorii să crească în mod gradual, în trepte de cel puţin 0,5% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013."
15. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă.
16. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 19
În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, utilizând subcategoriile şi scorurile-limită menţionate la art. 18 din prezentul regulament şi fără a aduce atingere prevederilor art. 15, 17 şi 18 din prezentul regulament, Comitetul poate, în baza derulării unui proces solid de evaluare:
a) să realoce o instituţie de tip G-SII dintr-o subcategorie inferioară într-o subcategorie superioară;
b) să aloce o entitate prevăzută la art. 15, care are un scor global inferior scorului-limită al subcategoriei celei mai joase, în respectiva subcategorie sau într-o subcategorie superioară, considerând-o astfel instituţie de tip G-SII;
c) pe baza scorului global suplimentar menţionat la art. 16^1 alin. (1), să realoce o instituţie de tip G-SII dintr-o subcategorie superioară într-o subcategorie inferioară, cu luarea în considerare a mecanismului unic de rezoluţie."
17. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ART. 20
(1) Comitetul transmite CERS şi anunţă, prin publicare pe site-ul propriu, numele instituţiilor identificate drept instituţii de tip G-SII, precum şi subcategoria în care fiecare dintre aceste instituţii este alocată. Notificarea conţine toate motivele pentru care s-a desfăşurat un proces de evaluare în conformitate cu art. 19 sau, după caz, motivele pentru care nu s-a desfăşurat un proces de evaluare.
(2) Comitetul revizuieşte anual instituţiile de tip G-SII identificate, precum şi alocarea acestor instituţii în subcategoriile respective şi comunică rezultatul către instituţiile vizate şi CERS."
18. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) O instituţie de tip O-SII este fie o instituţie, fie un grup a cărui întreprindere-mamă este o instituţie-mamă din UE, o societate financiară holding-mamă din UE, o societate financiară holding mixtă-mamă din UE, o instituţie-mamă din România, o societate financiară holding-mamă din România, o societate financiară holding mixtă-mamă din România."
19. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 23
(1) În baza criteriilor de identificare a instituţiilor de tip O-SII, Comitetul poate recomanda autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială să impună instituţiilor de tip O-SII menţinerea unui amortizor cu un nivel mai mic sau egal cu 3% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Recomandarea Comitetului conţine, totodată, şi nivelul de aplicare al fiecărui amortizor, respectiv pe bază consolidată, subconsolidată sau individuală, după caz.
(2) După adoptarea unei recomandări pentru prima dată sau după revizuirea unei recomandări privind impunerea unui amortizor O-SII, dar cu o lună înainte de publicarea recomandării pe site-ul propriu, Comitetul transmite o notificare CERS, în conformitate cu prevederile art. 23^2 alin. (3), şi aşteaptă opinii în termen de o lună de la această dată.
(3) Până la expirarea termenului de o lună, recomandarea nu produce efecte.
(4) În măsura în care în termen de o lună nu se primesc opinii sau opiniile primite în termenul de o lună nu modifică pe fond recomandarea Comitetului, aceasta se consideră emisă şi produce efecte de la data expirării termenului de o lună. Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la expirarea termenului şi transmite acestora textul final al recomandării.
(5) În cazul în care opiniile primite în termenul de o lună exprimă dezacordul de fond cu recomandarea Comitetului, acesta reanalizează propunerea, cu luarea în considerare a argumentelor prezentate de respectivele autorităţi. În urma analizei, Comitetul poate decide neaplicarea recomandării, caz în care se consideră că aceasta nu a fost emisă, sau poate decide aplicarea recomandării. Comitetul informează în mod corespunzător autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială."
20. După articolul 23 se introduc trei noi articole, articolele 23^1-23^3, cu următorul cuprins:
"ART. 23^1
(1) Sub rezerva autorizării de către Comisia Europeană (denumită în continuare Comisia), survenită ca urmare a notificării CERS potrivit alin. (2), Comitetul poate recomanda autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială să impună instituţiilor de tip O-SII menţinerea unui amortizor mai mare de 3% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Recomandarea Comitetului conţine, totodată, şi nivelul de aplicare al fiecărui amortizor, respectiv pe bază consolidată, subconsolidată sau individuală, după caz.
(2) După adoptarea unei recomandări pentru prima dată sau după revizuirea unei recomandări privind impunerea unui amortizor O-SII potrivit alin. (1), dar cu 3 luni înainte de publicarea recomandării pe site-ul propriu, Comitetul transmite o notificare CERS, în conformitate cu prevederile art. 23^2 alin. (3), prin care solicită autorizaţia Comisiei, şi aşteaptă răspuns în termen de 3 luni de la această dată.
(3) Recomandarea Comitetului privind impunerea unui amortizor mai mare de 3%, adoptată potrivit alin. (1), nu produce efecte până la primirea unui răspuns din partea Comisiei.
(4) Recomandarea prevăzută la alin. (1) se consideră emisă şi produce efecte ulterior adoptării de către Comisie a unui act prin care autorizează Comitetul să adopte măsura propusă.
(5) Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la actul de autorizare adoptat de Comisie şi transmite acestora textul final al recomandării.
(6) În situaţia în care, prin răspunsul Comisiei, aceasta nu autorizează Comitetul să adopte măsura propusă, Comitetul respectă decizia, caz în care recomandarea acestuia se consideră că nu a fost emisă. Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la răspunsul Comisiei şi la faptul că recomandarea nu se consideră emisă.
(7) În cazul în care, în termenul de 3 luni prevăzut la art. 131 alin. (5a) teza finală din Directiva 2013/36/UE, nu se primeşte un răspuns din partea Comisiei, recomandarea Comitetului nu se consideră emisă. Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la expirarea termenului şi la faptul că recomandarea nu se consideră emisă.
ART. 23^2
(1) Pentru fundamentarea recomandării privind amortizorul O-SII, Comitetul are în vedere faptul că amortizorul O-SII nu trebuie să determine efecte negative disproporţionate asupra sistemului financiar în ansamblu sau asupra unor părţi ale acestuia în alte state membre sau în UE în ansamblu, formând sau creând un obstacol pentru funcţionarea pieţei unice europene.
(2) În procesul de stabilire a ratei amortizorului O-SII pe care Comitetul o recomandă, acesta are în vedere că, în cazul în care o instituţie de tip O-SII este o filială fie a unei instituţii de tip GSII, fie a unei instituţii de tip O-SII care este fie o instituţie, fie un grup a cărui întreprindere-mamă este o instituţie-mamă din UE şi face obiectul unui amortizor O-SII pe o bază consolidată, rata amortizorul O-SII pe care o recomandă şi care se aplică la nivel individual sau subconsolidat nu depăşeşte valoarea mai mică dintre următoarele:
a) suma între valoarea cea mai mare dintre rata amortizorului G-SII sau O-SII aplicabilă grupului la nivel consolidat şi 1% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; şi
b) 3% din valoarea totală a expunerii la risc calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau rata a cărei aplicare pentru grup la nivel consolidat a fost recomandată de Comitet, potrivit art. 23^1 alin. (1) din prezentul regulament, şi autorizată de Comisie, în conformitate cu art. 23^1 alin. (4) din prezentul regulament.
(3) Notificările de la art. 23 alin. (2) şi de la art. 23^1 alin. (2) descriu în detaliu:
a) motivele pentru care se consideră că amortizorul O-SII poate fi eficace şi adecvat pentru atenuarea riscului;
b) o evaluare, pe baza informaţiilor aflate la dispoziţia Comitetului, a posibilului impact pozitiv sau negativ manifestat de amortizorul O-SII pe piaţa unică europeană;
c) ratele amortizorului O-SII şi nivelul la care urmează a fi aplicată fiecare rată, stabilite şi recomandate de Comitet.
(4) Publicarea recomandării în condiţiile art. 10 alin. (3) din Lege se face în termen de 3 zile de la data la care recomandarea produce efecte.
(5) Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituţiilor de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială.
(6) Comitetul revizuieşte amortizorul O-SII cel puţin anual.
ART. 23^3
În cazul în care suma dintre rata amortizorului OSII sau rata amortizorului G-SII şi rata amortizorului de capital pentru riscul sistemic, astfel cum este calculată potrivit art. 27, 32 sau 33, este mai mare de 5%, se aplică procedura stabilită la art. 23^1."
21. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ART. 24
(1) Comitetul transmite CERS numele instituţiilor identificate drept instituţii de tip O-SII.
(2) Comitetul revizuieşte anual instituţiile de tip O-SII identificate şi comunică rezultatul către instituţiile vizate şi CERS. Totodată, Comitetul comunică ABE scorurile tuturor instituţiilor identificate drept O-SII, precum şi valorile indicatorilor pentru respectivele instituţii."
22. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 25
(1) În scopul prevenirii şi diminuării riscurilor sistemice sau macroprudenţiale care nu fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 575/2013 sau ale cap. III şi IV din prezentul regulament, în sensul de risc de perturbare a sistemului financiar, care ar putea avea consecinţe negative la nivelul sistemului financiar şi la nivelul economiei reale, Comitetul poate recomanda aplicarea unui amortizor de capital pentru riscul sistemic la nivelul întregului sector financiar sau numai pentru unul sau mai multe subseturi ale acestuia, la nivelul tuturor expunerilor sau numai pentru un subset de expuneri, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1).
(2) În scopul alin. (1), Comitetul identifică expunerile şi subseturile de instituţii cărora li se aplică amortizorul de capital pentru riscul sistemic şi stabileşte rata aplicabilă a acestuia."
23. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 26
(1) În sensul art. 25, Comitetul poate recomanda aplicarea amortizorului de capital pentru riscul sistemic oricărora dintre următoarele expuneri sau seturi de expuneri:
a) tuturor expunerilor localizate în România;
b) următoarelor expuneri sectoriale localizate în România:
(i) tuturor expunerilor de tip retail faţă de persoane fizice care sunt garantate cu bunuri imobile locative;
(ii) tuturor expunerilor faţă de persoane juridice care sunt garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile comerciale;
(iii) tuturor expunerilor faţă de persoane juridice în afara celor menţionate la pct. (ii);
(iv) tuturor expunerilor faţă de persoane fizice în afara celor menţionate la pct. (i);
c) tuturor expunerilor localizate în alte state membre, sub rezerva art. 33 şi 33^1;
d) expunerilor sectoriale, astfel cum sunt identificate la lit. b), localizate în alte state membre, numai pentru a permite recunoaşterea unei rate a amortizorului stabilite de alt stat membru în conformitate cu art. 35;
e) expunerilor localizate în state terţe;
f) subseturilor oricăreia dintre categoriile de expuneri sectoriale identificate la lit. b).
(2) Comitetul poate recomanda menţinerea amortizorului de capital pentru riscul sistemic pe bază individuală, subconsolidată şi consolidată, după caz.
(3) Comitetul poate recomanda autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială să impună amortizorul de capital pentru riscul sistemic tuturor expunerilor sau unui subset de expuneri, astfel cum este menţionat la alin. (1), tuturor instituţiilor sau uneia ori mai multor subseturi de instituţii. De asemenea, Comitetul poate recomanda rate diferite ale amortizorului de capital pentru riscul sistemic pentru diferite subseturi de instituţii şi de expuneri.
(4) Pentru scopurile calculării valorii cumulate a amortizorului de capital pentru riscul sistemic pe care instituţia trebuie să o menţină, potrivit recomandării emise conform alin. (3), Comitetul stabileşte rata amortizorului aplicabilă cuantumului total al expunerii la risc, precum şi, după caz, subsetul de expuneri pentru care a decis să recomande o rată a amortizorului şi respectiva rată aplicabilă cuantumului expunerii la risc a subsetului de expuneri.
(5) Comitetul poate recomanda aplicarea amortizorului de capital pentru riscul sistemic în trepte de ajustare de 0,5 puncte procentuale sau multipli ai acestora.
(6) Comitetul nu poate recomanda autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială să impună amortizorul de capital pentru riscul sistemic pentru a trata riscuri acoperite prin amortizorul anticiclic de capital, amortizorul G-SII sau amortizorul O-SII.
(7) Atunci când decide să recomande autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială impunerea amortizorului de capital pentru riscul sistemic, Comitetul are în vedere următoarele:
a) amortizorul de capital pentru riscul sistemic trebuie să nu inducă efecte negative disproporţionate asupra unor părţi sau asupra întregului sistem financiar la nivelul altor state membre sau la nivelul UE şi să nu constituie sau să creeze un obstacol pentru funcţionarea corespunzătoare a pieţei unice europene;
b) amortizorul de capital pentru riscul sistemic trebuie să fie revizuit de către Comitet cel puţin o dată la doi ani;
c) amortizorul de capital pentru riscul sistemic nu trebuie să fie utilizat pentru a trata riscuri acoperite prin amortizorul anticiclic de capital, amortizorul G-SII sau amortizorul O-SII."
24. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu următorul cuprins:
"ART. 26^1
(1) Înainte de publicarea anunţului prevăzut la art. 34, Comitetul transmite o notificare CERS.
(2) În cazul în care o instituţie din România căreia i se aplică una sau mai multe rate ale amortizorului de capital pentru riscul sistemic este o filială a cărei societate-mamă este stabilită întrun alt stat membru, Comitetul transmite o notificare şi autorităţilor statului membru în cauză, odată cu notificarea prevăzută la alin. (1).
(3) În cazul în care cerinţa amortizorului de capital pentru riscul sistemic se aplică expunerilor situate în state terţe, Comitetul transmite o notificare CERS, în vederea transmiterii acesteia către autorităţile de supraveghere din respectivele state terţe.
(4) Notificările prevăzute la alin. (1)-(3) includ descrierea în detaliu a următoarelor elemente:
a) riscul sistemic sau macroprudenţial manifestat la nivel naţional;
b) motivele pentru care dimensiunea riscurilor sistemice sau macroprudenţiale prezintă o ameninţare la adresa stabilităţii financiare la nivel naţional, justificând nivelul cerinţei privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic;
c) motivele pentru care amortizorul de capital pentru riscul sistemic recomandat este considerat eficient şi adecvat pentru diminuarea intensităţii riscului;
d) o evaluare, în baza informaţiilor disponibile la nivelul Comitetului, a potenţialului impact de natură pozitivă sau negativă manifestat de amortizorul de capital pentru riscul sistemic pe piaţa unică europeană;
e) rata sau ratele amortizorului de capital pentru riscul sistemic stabilite de Comitet, pe care a decis să le recomande, expunerile cărora li se aplică aceste rate, precum şi instituţiile care fac obiectul ratelor respective;
f) în cazul în care rata amortizorului de capital pentru riscul sistemic se aplică tuturor expunerilor, o justificare a motivului pentru care Comitetul consideră că acesta nu constituie o duplicare a funcţionării amortizorului O-SII.
(5) În cazul în care decizia privind stabilirea ratei amortizorului de capital pentru riscul sistemic conduce la o scădere a ratei amortizorului stabilite anterior sau la menţinerea ei la acelaşi nivel, Comitetul aplică numai prevederile prezentului articol."
25. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 27
(1) În cazul în care Comitetul recomandă pentru prima dată sau revizuieşte o recomandare privind impunerea uneia sau a mai multor cerinţe privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic pentru un set sau subset de expuneri, care conduc la o rată combinată a cerinţei privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic de până la 3% inclusiv, pentru fiecare dintre seturile sau subseturile respective de expuneri, Comitetul transmite o notificare CERS, potrivit prevederilor art. 26^1, cu o lună înainte de publicarea anunţului prevăzut la art. 34 şi aşteaptă opinii în termen de o lună de la această dată.
(2) În sensul alin. (1), recunoaşterea de către Comitet a unei rate a amortizorului de capital pentru riscul sistemic potrivit prevederilor art. 35 nu este inclusă în calculul pragului de 3%.
(3) Până la expirarea termenului de o lună prevăzut la alin. (1), recomandarea nu produce efecte.
(4) În cazul în care, ca urmare a notificării de către CERS a Comisiei, a ABE, a autorităţilor competente şi a autorităţilor desemnate ale statelor membre în cauză, în termen de o lună nu se primesc opinii sau opiniile primite nu modifică pe fond recomandarea Comitetului, aceasta se consideră emisă şi produce efecte de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1). Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) şi transmite acestora textul final al recomandării.
(5) În cazul în care opiniile primite în termenul de o lună, ca urmare a notificării de către CERS a Comisiei, a ABE, a autorităţilor competente şi a autorităţilor desemnate ale statelor membre în cauză, exprimă dezacordul de fond cu recomandarea Comitetului, acesta reanalizează propunerea, cu luarea în considerare a argumentelor prezentate de respectivele autorităţi. În urma analizei, Comitetul poate decide neaplicarea recomandării, caz în care se consideră că aceasta nu a fost emisă sau poate decide aplicarea recomandării. Comitetul informează în mod corespunzător autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială."
26. Articolele28-31 seabrogă.
27. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 32
(1) Fără a aduce atingere alin. (2), în situaţia în care Comitetul recomandă impunerea pentru prima dată sau revizuieşte o recomandare privind impunerea uneia sau a mai multor cerinţe privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic pentru un set sau subset de expuneri, care conduc la o rată combinată a cerinţei privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic între 3% şi 5%, inclusiv, pentru oricare dintre seturile sau subseturile respective de expuneri, Comitetul solicită opinia Comisiei, în notificarea transmisă către CERS potrivit art. 26^1, cu o lună înainte de publicarea anunţului prevăzut la art. 34, şi aşteaptă opinii în termen de o lună de la data notificării CERS.
(2) Până la primirea unei opinii din partea Comisiei, în termenul de o lună prevăzut la art. 133 alin. (11) teza I din Directiva 2013/36/UE, recomandarea nu produce efecte.
(3) Recomandarea se consideră emisă şi produce efecte ulterior primirii opiniei favorabile din partea Comisiei. Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la opinia favorabilă primită din partea Comisiei şi transmite acestora textul final al recomandării.
(4) În situaţia în care Comisia emite o opinie negativă, Comitetul respectă opinia, caz în care recomandarea Comitetului se consideră că nu a fost emisă, sau prezintă Comisiei motivele pentru care nu se conformează. Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la decizia sa în legătură cu opinia Comisiei şi transmite acestora, dacă este cazul, textul final al recomandării.
(5) În cazul în care în termenul de o lună prevăzut la alin. (2) nu se primeşte o opinie din partea Comisiei, recomandarea Comitetului se consideră emisă. Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la expirarea termenului şi transmite acestora textul final al recomandării.
(6) În cazul în care o instituţie din România, căreia i se aplică rata/ratele recomandată/recomandate de Comitet potrivit alin. (1), este o filială a cărei societate-mamă este stabilită întrun alt stat membru, Comitetul solicită, în notificarea transmisă potrivit art. 26^1, o recomandare din partea Comisiei şi a CERS.
(7) Până la primirea unei recomandări din partea Comisiei şi CERS, în termenul de 6 săptămâni prevăzut la art. 133 alin. (11) teza a IV-a din Directiva 2013/36/UE, recomandarea Comitetului prevăzută la alin. (6) nu produce efecte.
(8) Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (10), recomandarea Comitetului prevăzută la alin. (6) se consideră emisă şi produce efecte numai după primirea recomandării din partea Comisiei şi, respectiv, CERS. Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la recomandarea primită din partea Comisiei şi, respectiv, CERS şi transmite acestora textul final al recomandării.
(9) În cazul în care Comitetul şi autoritatea competentă sau, după caz, autoritatea desemnată din statul membru respectiv nu sunt de acord cu privire la rata/ratele recomandată/ recomandate de Comitet potrivit alin. (1), iar recomandarea este negativă atât din partea Comisiei, cât şi din partea CERS, Comitetul poate sesiza ABE în vederea unei medieri obligatorii, în conformitate cu art. 19 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Autorităţii Europene de Supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei.
(10) În cazul prevăzut la alin. (9), recomandarea Comitetului privind impunerea unui amortizor de capital pentru riscul sistemic pentru expunerile în cauză nu produce efecte până la luarea unei decizii de către ABE. Comitetul respectă decizia adoptată de ABE.
(11) În cazul în care decizia ABE modifică recomandarea Comitetului, acesta informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la decizia ABE şi la faptul că recomandarea nu se consideră emisă.
(12) În cazul în care decizia ABE nu modifică recomandarea Comitetului, acesta informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la decizia ABE şi transmite acestora textul final al recomandării."
28. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 33
(1) În situaţia în care Comitetul recomandă pentru prima dată sau revizuieşte o recomandare privind impunerea uneia sau a mai multor cerinţe de menţinere a unui amortizor de capital pentru riscul sistemic pentru un set sau subset de expuneri, care conduc la o rată combinată a cerinţei privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic de peste 5% pentru oricare dintre seturile sau subseturile respective de expuneri, Comitetul solicită autorizaţia Comisiei în notificarea transmisă către CERS, potrivit art. 26^1, cu 3 luni înainte de publicarea anunţului prevăzut la art. 34, şi aşteaptă răspuns în termen de 3 luni de la data notificării CERS.
(2) Recomandarea Comitetului adoptată pentru prima dată sau revizuirea unei recomandări emise conform prevederilor alin. (1) nu produce efecte până la primirea unei autorizări din partea Comisiei.
(3) Recomandarea prevăzută la alin. (1) se consideră emisă şi produce efecte ulterior adoptării de către Comisie a unui act prin care autorizează Comitetul să adopte măsura propusă. Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la actul de autorizare adoptat de Comisie şi transmite acestora textul final al recomandării.
(4) În situaţia în care, prin răspunsul Comisiei, aceasta nu autorizează Comitetul să adopte măsura propusă, Comitetul respectă decizia, caz în care recomandarea Comitetului se consideră că nu a fost emisă. Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la răspunsul Comisiei şi la faptul că recomandarea nu se consideră emisă.
(5) În măsura în care, în termenul de 3 luni prevăzut la art. 133 alin. (12) teza finală din Directiva 2013/36/UE, nu se primeşte un răspuns din partea Comisiei, recomandarea Comitetului nu se consideră emisă. Comitetul informează autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială cu privire la expirarea termenului şi la faptul că recomandarea nu se consideră emisă."
29. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu următorul cuprins:
"ART. 33^1
În situaţia în care Comitetul recomandă aplicarea amortizorului de capital pentru riscul sistemic pentru expunerile situate în alte state membre, atunci Comitetul trebuie să recomande aceeaşi rată pentru toate expunerile localizate în toate statele membre ale UE, care fac obiectul amortizorului respectiv, cu excepţia cazului în care amortizorul este stabilit pentru a recunoaşte rata amortizorului de capital pentru riscul sistemic, potrivit prevederilor art. 35."
30. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 34
(1) Comitetul anunţă, prin publicare pe site-ul propriu, una sau mai multe rate ale amortizorului de capital pentru riscul sistemic recomandate de acesta în baza prevederilor prezentului capitol.
(2) Anunţul include cel puţin următoarele informaţii:
a) nivelul recomandat al ratei/ratelor amortizorului de capital pentru riscul sistemic;
b) instituţiile care fac obiectul cerinţei de constituire a amortizorului;
c) expunerile cărora li se aplică rata sau ratele amortizorului de capital pentru riscul sistemic;
d) o justificare pentru cerinţa privind amortizorul respectiv;
e) data de la care recomandă ca instituţiile să aplice nivelul stabilit sau restabilit al amortizorului respectiv; şi
f) numele ţărilor în care expunerile situate în respectivele ţări sunt recunoscute în cadrul amortizorului de capital pentru riscul sistemic.
(3) Fără a aduce atingere alin. (1) şi (2), Comitetul nu include în cadrul anunţului informaţia solicitată la alin. (2) lit. d) în condiţiile în care justificarea în cauză ar putea afecta stabilitatea financiară.
(4) Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituţiilor de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială."
31. La articolul 35, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"ART. 35
(1) Comitetul poate recunoaşte o rată a amortizorului de capital pentru riscul sistemic stabilită în mod similar celor prevăzute în secţiunea 1 din prezentul capitol de o autoritate desemnată sau, după caz, de o autoritate competentă din alt stat membru şi poate recomanda autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială să o impună instituţiilor, persoane juridice române, pentru expuneri pe care acestea le înregistrează în statul membru respectiv.
(2) În cazul în care decide să recunoască o rată a amortizorului de capital pentru riscul sistemic stabilită în alt stat membru, Comitetul emite o recomandare adresată autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială de impunere a amortizorului recunoscut în termen de 3 luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a recomandării CERS către statele membre privind recunoaşterea respectivei rate sau în termenul prevăzut în recomandarea CERS."
32. La articolul 35, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
"(3^1) În cazul în care Comitetul adoptă decizia prevăzută la alin. (1), respectivul amortizor de capital pentru riscul sistemic poate fi cumulat cu amortizorul de capital pentru riscul sistemic aplicat în conformitate cu art. 25, cu condiţia ca amortizoarele să abordeze aspecte diferite ale riscului sistemic. În cazul în care amortizoarele abordează aceleaşi aspecte ale riscului sistemic, se aplică numai amortizorul cu rata cea mai ridicată pentru expunerile localizate în statele membre respective."
33. La articolul 35, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) În termen de cel mult o lună de la data impunerii ratei amortizorului de capital pentru riscul sistemic de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială, Comitetul transmite o notificare CERS. Data impunerii este data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actului prin care se impune amortizorul.
(5) Comitetul informează pe site-ul propriu cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor prin care măsura recomandată a fost impusă instituţiilor de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială."
34. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 40
(1) Comitetul solicită autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială ca, în cazul în care decid să adopte recomandările emise de acesta în conformitate cu prezentul regulament, să informeze Comitetul cu privire la măsurile adoptate.
(2) În cazul în care autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială decid să adopte recomandările emise de Comitet, acesta solicită din partea autorităţilor o informare cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actului prin care măsurile recomandate de acesta au fost impuse instituţiilor de către autorităţile naţionale de supraveghere financiară sectorială.
(3) Comitetul solicită autorităţilor naţionale de supraveghere financiară sectorială ca, în situaţia în care decid să nu adopte recomandările emise de acesta în conformitate cu prezentul regulament, să informeze Comitetul şi să îi transmită fundamentarea pentru decizia adoptată."
35. După articolul 40 se introduce un nou articol, articolul 40^1, cu următorul cuprins:
"ART. 40^1
Comitetul are în vedere ghidurile şi recomandările emise de Autoritatea Bancară Europeană în materia amortizoarelor de capital, în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.093/2010."
ART. II
Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
*
Prezentul regulament transpune prevederi din Directiva 2019/878 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Directivei 2013/36/UE în ceea ce priveşte entităţile exceptate, societăţile financiare holding, societăţile financiare holding mixte, remunerarea, măsurile şi competenţele de supraveghere şi măsurile de conservare a capitalului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150 din 7 iunie 2019.
Preşedintele Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială,
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 18 decembrie 2020.
Nr. 1.
----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
