Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
ORDIN nr. 19 din 30 septembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea si tratamentul riscurilor, precum si criteriile tehnice utilizate de autoritatile competente pentru verificarea si evaluarea acestora
EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 1 noiembrie 2010
Având în vedere dispoziţiile art. 24, 77, art. 101 alin. (2), art. 122, 148, 166, 167, 168, art. 278 alin. (1) lit. b) şi c), <>art. 384 şi 385 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 420 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, precum şi ale prevederilor art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 25/2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 514/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
Banca Naţionalã a României şi Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare emit urmãtorul ordin:
ART. 1
Se aprobã Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/25/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autoritãţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/117/2006, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
Banca Naţionalã a României şi Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare vor urmãri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Preşedintele Consiliului de administraţie
al Bãncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isãrescu
Preşedintele Comisiei Naţionale
a Valorilor Mobiliare,
Gabriela Anghelache
ANEXÃ
<>REGULAMENTUL Nr. 20/25/2010
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Bãncii Naţionale
a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea
şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate
de autoritãţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora
ART. I
<>Regulamentul nr. 23/28/2006 privind criteriile tehnice referitoare la organizarea şi tratamentul riscurilor, precum şi criteriile tehnice utilizate de autoritãţile competente pentru verificarea şi evaluarea acestora, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 20/117/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.035 şi 1.035 bis din 28 decembrie 2006, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 9, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 9. - (1) Instituţiile de credit trebuie sã evalueze şi sã trateze prin politici şi proceduri adecvate riscurile care decurg din tranzacţiile de securitizare în legãturã cu care instituţiile de credit sunt investitori, iniţiatori sau sponsori, inclusiv riscurile reputaţionale (cum ar fi cele care apar în legãturã cu structuri sau produse complexe), pentru a se asigura în special cã substanţa economicã a tranzacţiei este reflectatã în totalitate în evaluarea riscului şi în deciziile de administrare."
2. Dupã articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 9^1. - În ceea ce priveşte administrarea riscului de credit, pentru instituţiile de credit prevederile prezentului regulament se completeazã cu prevederile relevante din <>Regulamentul BNR nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitãţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activitãţilor acestora, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
3. Dupã articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 10^1. - În ceea ce priveşte administrarea riscului de piaţã, pentru instituţiile de credit prevederile prezentului regulament se completeazã cu prevederile relevante din <>Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
4. Dupã articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 11^1. - În ceea ce priveşte administrarea riscului de ratã a dobânzii din activitãţi în afara portofoliului de tranzacţionare, pentru instituţiile de credit prevederile prezentului regulament se completeazã cu prevederile relevante din <>Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
5. La articolul 12, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Fãrã a aduce atingere definiţiei riscului operaţional în sensul <>art. 2 alin. 2 lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 24/29/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru riscul operaţional ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, instituţiile de credit trebuie sã defineascã riscul operaţional pentru scopurile politicilor şi procedurilor prevãzute la alin. (1)."
6. Dupã articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 13^1. - În ceea ce priveşte administrarea riscului operaţional, pentru instituţiile de credit prevederile prezentului regulament se completeazã cu prevederile relevante din <>Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
7. Articolul 14 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 14. - (1) În ceea ce priveşte administrarea riscului de lichiditate, instituţiile de credit vor aplica prevederile relevante din <>Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplicã în cazul societãţilor de servicii de investiţii financiare şi al societãţilor de administrare a investiţiilor.
(3) Riscul de lichiditate al instrumentelor financiare în care investesc societãţile de servicii de investiţii financiare şi societãţile de administrare a investiţiilor, precum şi cel al pieţelor financiare pe care opereazã respectivele instituţii se trateazã în conformitate cu reglementãrile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare."
8. Articolul 15 se abrogã.
9. La capitolul II, dupã secţiunea a 5-a se introduce o nouã secţiune, secţiunea a 6-a, cu urmãtorul cuprins:
"SECŢIUNEA a 6-a
Politici de remunerare
Art. 15^1. - În ceea ce priveşte politicile de remunerare, instituţiile de credit vor aplica prevederile relevante din <>Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
10. La articolul 16 alineatul (1), literele a), b), e) şi g) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"a) rezultatele simulãrilor de crizã efectuate de instituţiile de credit care aplicã abordarea bazatã pe modele interne de rating;
b) expunerea la riscul de concentrare şi administrarea acestui risc de cãtre instituţiile de credit, inclusiv conformarea acestora cu cerinţele <>Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/24/2010 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii;
.................................................................
e) expunerea la riscul de lichiditate, mãsurarea şi administrarea acestui risc de cãtre instituţiile de credit, inclusiv efectuarea unor analize pe bazã de scenarii alternative, administrarea diminuatorilor de risc (în special nivelul, compoziţia şi calitatea rezervei de lichiditate) şi existenţa unor planuri alternative eficace;
.................................................................
g) rezultatele simulãrilor de crizã efectuate de cãtre instituţiile de credit care utilizeazã un model intern pentru a calcula cerinţele de capital pentru riscul de piaţã potrivit anexei V la <>Regulamentul BNR-CNVM nr. 22/27/2006 privind adecvarea capitalului instituţiilor de credit şi al firmelor de investiţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
11. La articolul 16, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmãtorul cuprins:
"(1^1) În sensul alin. (1) lit. e), Banca Naţionalã a României trebuie sã efectueze în mod regulat o evaluare cuprinzãtoare a administrãrii riscului de lichiditate de cãtre instituţiile de credit şi sã promoveze dezvoltarea unor metodologii interne solide. La efectuarea unor astfel de analize, Banca Naţionalã a României trebuie sã aibã în vedere rolul instituţiilor de credit pe pieţele financiare. Banca Naţionalã a României trebuie sã ia în considerare în mod corespunzãtor impactul potenţial al deciziilor sale asupra stabilitãţii sistemului financiar în toate celelalte state membre implicate."
12. La articolul 16, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(3) În sensul alin. (2), Banca Naţionalã a României ia mãsuri în cazul instituţiilor de credit a cãror valoare economicã scade cu mai mult de 20% din fondurile lor proprii ca urmare a unei schimbãri bruşte şi neaşteptate a ratelor de dobândã, a cãrei dimensiune o stabileşte şi care nu diferã de la o instituţie de credit la alta."
13. La articolul 16, dupã alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
"(4) Prevederile alin. (1) lit. e) nu se aplicã în cazul societãţilor de servicii de investiţii financiare şi al societãţilor de administrare a investiţiilor."
14. Dupã articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu urmãtorul cuprins:
"Art. 17^1. - (1) Banca Naţionalã a României publicã urmãtoarele informaţii:
a) pânã la 31 decembrie 2010, criteriile generale şi metodologiile adoptate pentru a verifica modul de îndeplinire a cerinţelor prevãzute la <>art. 14-20 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010 privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi poziţiilor din securitizare;
b) în condiţiile respectãrii prevederilor titlului III <>cap. V din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, o expunere succintã a rezultatelor procesului de verificare şi o descriere a mãsurilor impuse în cazurile de neîndeplinire a cerinţelor prevãzute la <>art. 14-20 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/16/2010, identificate anual începând cu 31 decembrie 2011.
(2) Conformarea cu prevederile alin. (1) se face cu respectarea <>art. 224 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare."
ART. II
Prevederile art. I pct. 1, 9, 11 şi 13 intrã în vigoare la 31 decembrie 2010.
*
Prezentul regulament transpune prevederile art. 1 pct. 30 (paragraful 9 al art. 122a), 40 şi 42 din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a directivelor 2006/48/CE , 2006/49/CE şi 2007/64/CE în ceea ce priveşte bãncile afiliate instituţiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementãrile privind supravegherea, precum şi gestionarea crizelor, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 302 din 17 noiembrie 2009, precum şi prevederile pct. 1 din anexa I la Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE în ceea ce priveşte cerinţele de capital pentru portofoliul de tranzacţionare şi resecuritizare, precum şi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare.
--------------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
